安徽证监局协助公安部门构建非法期货类罪分析模型

         安徽证监局全力支持配合辖区公安经侦部门开发全国首创的非法期货类罪分析模型系统，该系统于2018年10月底通过了公安部组织的现场评审验收并将在全国公安系统推广使用。该模型突破了公安部门接受非法期货平台投资者报案后，依据派出机构出具的认定意见才可立案侦办的局限。通过依托系统对平台数据进行交易合规性分析，初步判断平台性质，及时锁定证据、压缩了涉非案件的初查时间，便于深度打击涉非平台及代理机构，是安徽证监局以实际行动助力辖区市场乱象整治、净化市场环境的积极举措，取得良好效果，得到公安部门的肯定。

      一、详细讲解、提供专业咨询

      一是长期以来，安徽证监局高度重视与公安部门之间的执法协作和业务交流，针对公安部门提出的构建非法期货类罪分析模型的设想，主动发挥专业优势，安排非法期货认定小组工作骨干，详细解读证监会相关制度文件；就模型总体框架、指标参数和分析逻辑等，与公安部门深入探讨。二是针对非法期货认定标准的“标准化合约、无实物交收、集中交易”等形式和目的要件，从数据分析的角度，指导系统开发商以交易日期、委托时间、成交时间、成交单号、合约编码、成交类型、成交价格、成交数量等参数构建多维度复合模型，开展数据的清洗、整理、筛选和分析。三是建议公安部门统筹兼顾模型分析功能的敏感性和准确性，从平台同一客户单笔交易的委托与成交时间差、同一交易对象买入与卖出时间差、同一平台既定时间交易单号差等角度进行数据挖掘和算法分析，研判交易行为所体现的涉非平台交易运行逻辑。

     二、精选案例、总结典型特征

     一方面，2018年安徽证监局共计对30余家相关主体的经营行为开展非法期货活动认定工作。其中，对铜陵市香X电子商务有限公司（安徽香X大宗商品交易中心）等13个涉非主体相关经营行为出具的认定意见，为铜陵市公安局查处涉案金额超过16亿的特大非法期货经营案提供了重要支持，目前该案件查处已取得重大进展。另一方面，为进一步协助公安部门构建模型，安徽证监局从铜陵香X等认定案例中精心挑选事实清楚、证据扎实、交易记录直观的典型案例作为素材，通过主动上门对接，悉心介绍安徽证监局认定工作流程、依据、标准等，使公安部门能够迅速熟悉认定工作思路、了解典型涉非交易特征，掌握取证方向，主动开展证券期货犯罪领域的线索发现、情况研判。安徽证监局也通过此次对接沟通，全面了解公安部门处理和分析涉非平台数据的广度和深度，也提高安徽证监局了涉非案件咨询答复效率和案件认定的准确性，相互借鉴，取长补短。

      三、协调配合，构建长效机制

      下一步，安徽证监局将以此次协助公安部门构建并运用非法期货类罪分析模型系统为契机，结合当前涉非犯罪的新形势、新任务和新要求，主动强化与公安部门的衔接配合，发挥各自优势，密切合作、齐心协力，持续净化安徽辖区资本市场发展环境，夯实安徽辖区资本市场健康发展的基础。